锻炼除了促进身体健康之外，对心理健康方面的影响也不容忽视。锻炼作为一种干预手段，可以用来预防或降低抑郁症状，与心理治疗有着同样重要的作用，常用的有效抗抑郁的锻炼方式有跑步、瑜伽、健身操以及散步等。
跑步等有氧活动可以使人愉快、轻松，大脑产生的内啡肽可给人带来愉快感，这是人体自身合成的天然止痛剂，可影响人对疼痛、情绪以及感觉等信息的加工。抑郁患者体内的内啡肽合成减少，而锻炼可促进内啡肽的合成与分泌。平时也可以选择一些运动量小、运动节奏慢的运动，如瑜伽、健身操、散步等，这些锻炼方式也能起到一定的抗抑郁作用。
针对一些特殊人群，通过锻炼来抗抑郁的效果也较为明显，通过舞蹈锻炼，可以减轻老年人的抑郁感，怀孕中后期的女性适当地散步，亦可减轻抑郁症状。抑郁症患者除了锻炼外，主要还是要在医师的指导下，进行药物和心理咨询等综合治疗。